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Analyse de la stratégie CabEX V2.0 Étude de la stratégie de négociation et des rapports de backtest Les équipes de développement et de support technique de PhiBase ont mené divers tests. Ces résultats sont présentés dans la page des rapports de test de stratégie et fournissent aux membres presque tous les détails de base requis sur la performance historique des ÉE. De nombreux membres ont demandé que des analyses détaillées soient effectuées en interne. Cela s'ajoutera aux études réalisées par des experts indépendants. L'équipe de PhiBase suivra la performance commerciale en direct de CabEX sur les comptes de référence et les comptes de tiers. Une analyse statistique détaillée sera présentée ici après que l'évaluation environnementale a terminé sept mois de transactions en direct pendant la phase de pré lancement. L'étude présente également des résultats d'essais réalisés avec diverses modifications de paramètres et des résultats de tests internes non officiels de laboratoire afin de permettre une meilleure compréhension du système. L'analyse de la stratégie présentée ci dessous tente d'éclairer davantage sur ce que le membre peut attendre de l'évaluation environnementale en termes de rendement futur. Nous avons également mené des études sur DDGain en relation avec l'action à long terme sur les prix. Les résultats de test de l'année sondage ont été présentés ici pour fournir une image plus claire de ce que ressemble la courbe d'équité dans le commerce en direct. Un commerce mis en place au cours de gain, plat et périodes de perte sont également présentés pour aider le membre sait ce qu'il faut attendre des métiers vivants. Courbe d'équité vue sur 6 ans DukasCopy Tick Données Backtest MaxAllocationPerTrade6 est considéré comme niveau de risque moyen. La plupart des commerçants trouveraient ce niveau de risque approprié quand ils recherchent des gains entre 50 à 70 par an. La CAGR calculée à partir du test de tique de 5 ans est d'environ 57 pa. La moyenne du gain annuel sur la période de 13 ans est d'environ 31. Le tirage maximal peut être prévu d'environ 22 (max DD sur une période de 5 ans était de 22). La DD historique maximale dans le test de 13 ans a été vue pour être proche de 35 en 2004. Il est sûr de supposer que ce pourrait être le pire DD possible qui peut se produire dans l'action future de prix DD au dessus de ceci peut indiquer la rupture de stratégie. Sera recommandé d'arrêter de négocier l'EE. PhiBase continuera de surveiller le rendement des EE et fournira des mises à jour avec des améliorations dans la stratégie pour maintenir l'EE rentable à long terme. Le diagramme logarithmique donné ci dessous rend le tirage et la croissance également proportionnels à toutes les périodes. La moyenne mobile des échanges (période d'environ 4 mois) des capitaux propres est indiquée en rouge. Il peut être voir que l'équité parvient à rester au dessus de cette ligne confortablement. Les creux au dessous de cette ligne indiquent des tirages au dessus de la moyenne. Nous voyons très peu d'occasions où l'équité se déplace au dessous de cette ligne moyenne, mais le recouvrement de ces creux est rapide. CabEX performance devra être vu dans une perspective à long terme, car il n'est pas un commerçant fréquent. La stratégie traite les extrêmes de prix et les zones de congestion seulement. Il ne s'agit pas d'un adepte de la foule ou de la tendance. En moyenne, on peut s'attendre à ce que l'EE produise environ 100 métiers par an. Nous pouvons voir 2 3 métiers sur certaines semaines et il peut y avoir quelques semaines sans aucun métier. CabEX V2. Les changements mis en œuvre dans la version 2.0 CabEX EA était en phase de pré lancement entre mai et décembre 2013. Au cours de ces sept mois, le rendement des EE a été surveillé et des améliorations significatives ont été apportées à la stratégie. La stratégie initiale reste inchangée des modifications mineures ont été apportées aux déclencheurs d'entrée et de sortie. Les changements mis en œuvre dans V2 et les résultats de laboratoire sont présentés ci dessous: Adaptive Trade Management. L'ÉE gérera le commerce en fonction des valeurs de clôture H1 si l'action des prix dans la direction du commerce est forte. Si ce n'est pas le cas, la valeur HighLow de la précédente sera prise en compte pour déclencher des niveaux cachés de SL traînant. Amélioration de l'algorithme de reconnaissance TrendRange. Cela a permis d'améliorer les métiers en fournissant des niveaux d'entrée plus forts. Perte d'Arrêt de Protection (Hard brock side stoploss) réglée à 120 pips (300 pips en version de pré lancement) Hidden Stop Loss réglée à 60 pips (100 pips en version de pré lancement) Et les périodes volatiles mieux. Sur tous les tickdata retour des résultats des tests de V1 et V2 lool similaires. Comparaison des résultats (V2 vs V1 Test des données de la tique et tests en direct) 1er mai au 22 novembre 2013 Cabex Ea est considéré comme identique dans tous les courtiers. Le test DukasCopy Tick Data correspond exactement au test de compte réel Alpari et à la plupart des autres comptes. Les transactions sur le compte réel AGEA correspondent à d'autres comptes et backtest, mais des performances considérables ont été observées à travers toutes les stratégies que nous testons sur ce courtier. La partie restante de l'analyse est basée sur V1.0. Les données de contenu de la section suivante seront mises à jour au plus tard le 15 décembre 2013. Année Wise Tick Données Back Test Reports (2007 à 2013) Il est impossible de chronométrer les marchés ou les périodes DD. À PhiBase, nous faisons de notre mieux pour publier toute nouvelle stratégie après une période de tirage au cours de la période récente. Cela a toujours été notre politique, qui est une tentative de faire démarrer les membres sur une phase gagnante. Les drawdowns sont inévitables, mais le démarrage d'une EA pendant les périodes gagnantes donne au membre plus de confiance pour faire face à tout tirage futur. Le DD le plus récent (environ 10) a été observé entre février et mars 2013 L'EA a récupéré du DD au moment de sa sortie à la fin avril. Les captures d'écran ci dessous montre quelques uns des métiers CabEX pour donner une idée de la façon dont les métiers EA ressemblent. Comprendre CabEX Trade Management CabEX EA verra le mouvement des prix GBPUSD comme lorsque vous voyez le graphique en mode Ligne (Pas barcandle stick). Cela peut être vu comme une simplification de l'action de prix pour supprimer le bruit. La moyenne ne fonctionne pas comme une solution puisque les mouvements de prix sont très rapides et les entrées retardées après la confirmation ne conviennent pas à cette paire. La méthode de gestion commerciale est illustrée ci dessous (pour les métiers longs travaux opposés pour les shorts): CabEX gère les métiers en utilisant la fermeture H1. L'évaluation environnementale vise des gains de 100 à 200 pips en moyenne. La moyenne de tous les gains observés dans les backtests ont été d'environ 110 pips. Les pertes sont limitées à entre 50 et 100 pips dans la plupart des cas la moyenne de toutes les pertes dans les backtests est estimée à environ 60 pips. Le taux de réussite de près de 50 et le ratio good riskreward rend la stratégie rentable. En utilisant le prix pour déclencher les niveaux SLTPtrigger exposera les métiers au bruit que l'on voit couramment dans GBPUSD. L'action de prix de GBPUSD peut très facilement se déplacer ci dessus au dessous de n'importe quel type de niveaux de 30 à 50 pips ce sont considérés comme des actions de compensation d'ordre et ne doivent pas être considérés comme des mouvements de prix négociables. La capture d'écran suivante de notre compte de test montre certains des métiers effectués par CabEX. Le dernier commerce a été illustré ici avec les détails des niveaux cibles. Négociation du GBPUSD et potentiel de gain futur Le tableau ci dessous montre les gains historiques annuels observés sur les backtests réalisés avec des données de bonne qualité. Le tableau ci dessus montre progressivement les gains décroissants de 2009 à 2012. À première vue, cela peut sembler être un problème et beaucoup rejetter cette stratégie comme un échec. Mais quand nous voyons d'un point de vue technique, la performance est considérée comme logique. Le tableau mensuel avec la fourchette de prix annuelle GBPUSD et les pépins gagnés pour l'année est donné ci dessous. On peut voir que le potentiel de gain de la stratégie est lié à la gamme de prix sur toute l'action des prix des paires. De meilleurs gains sont observés lorsque la fourchette annuelle semble être supérieure à 1500 ou 2000 pips Cela a été normalement vu avec la GBPUSD sur plusieurs années dans le passé. 2012 a été l'un des GBPUSDs gamme la plus étroite. Mais cela ne signifie pas que la fourchette de la GBPUSD continuera de s'amenuiser davantage et de disparaître. Bien que personne ne puisse prédire l'évolution future des prix et les gammes, les études de modèle nous fournissent un moyen raisonnablement fiable pour savoir à quoi s'attendre à l'avenir en termes d'action de gamme et de prix. Le graphique ci dessous montre clairement pourquoi 2012 a eu une gamme inférieure Le prix a été piégé dans un modèle de coin. Prix ​​ne reste jamais à l'intérieur de tout type de modèle pour longtemps et éclate toujours. GBPUSD Écarté du modèle de cale avec assez de force pour ouvrir la fourchette de négociation. La fourchette de négociation prévue pour les 1 à 2 prochaines années est indiquée en bleu. Ceci est basé sur de nouvelles résistances de soutien à long terme formées il n'est pas possible de prédire les gammes immédiates à court terme. Mais nous pensons que cela ouvre la possibilité à l'EE de négocier GBPUSD en toute sécurité avec un potentiel de gains plus élevés à l'avenir. CabEX est construit pour soutenir la plupart des types d'action de prix et capable de survivre à la plupart des conditions du marché qui peut être vu à l'avenir. Les stratégies qui ont été optimisées pour le trading ces dernières années échoueront lorsque les actions à long terme changeront. CabEX peut continuer à réaliser des gains raisonnables même si la fourchette de prix reste faible. Si la gamme se développe, l'EA s'adaptera rapidement et affichera un plus grand potentiel pour des gains plus élevés. Notre espérance de gain de CabEX pour l'année 2013 serait entre 30 et 50 en utilisant MA 6 (niveau de risque moyen) C'est seulement une attente et pas une prédiction. Il est basé sur l'élargissement de la gamme et aussi l'éclatement de la configuration de cale formée sur une période de 4 ans. Analyse de la période de récupération Le tableau ci dessous indique le nombre de jours de tirage en cours et le nombre de jours requis pour que l'EE se rétablisse du prélèvement. Les barres rouges indiquent la période DD et le vert directement ci dessus indique le nombre de jours qu'il a fallu pour récupérer du point le plus bas au seuil de rentabilité. La période de prélèvement totale est habituellement représentée par la somme de ces deux périodes. La plupart des traders trouvent la période perdante plus difficile à gérer Donc, ce graphique montre la fraction totale de la période DD à la perte et les périodes de récupération. Comme on peut le voir sur le graphique, la plupart des périodes de prélèvement sur les essais historiques ont été de moins de 50 jours. La stratégie a eu un retrait plus profond 1800 pips étendu en 2004. La reprise des tirages est également considérée comme raisonnablement rapide, avec des capitaux propres gagner du terrain perdu dans quelques jours la plupart du temps. À partir de ce graphique, il devrait être clair que la stratégie de l'EE comprendra des périodes de prélèvement pouvant durer entre 1 et 2 mois en moyenne. Dans certains cas, les tirages peuvent s'étendre jusqu'à 5 mois. Les phases DD sont une partie incontournable et acceptée de toute stratégie. Il est très important de continuer à exécuter l'évaluation environnementale, car la reprise suivra à tout moment. Le tableau ci dessous est une étude menée afin de corréler la DD au dessus de la moyenne à l'action de prix à long terme vue sur le calendrier mensuel (2000 à 2013). Les remplissages verts indiquent les périodes où l'EA gagnait (en ignorant les petites et moyennes DD). Les périodes remplies en rouge indiquent les phases DD ainsi que le modèle de prix observé au cours de ces périodes. On voit clairement que la stratégie DD de CabEX est habituellement observée quand il y a un changement majeur dans le mouvement des prix. Par exemple, tendance à long terme à long terme mouvement à distance. L'AE s'adapte au changement et continue de bénéficier à nouveau. Il ne serait pas possible de chronométrer les marchés sur la base de DD vu dans l'équité. Comme avec tout autre système commercial, CabEX EA devrait être échangé sans interruption d'intervention manuelle pour permettre à la stratégie de fonctionner. Événements Dernières mises à jour envoyées à des membres 12 Décembre 2013. CabEX V2.00 Date de création 20131209 25 mai 2013. Cabex V1.02 Date de création 20130521 11 mai 2013. CabEX V1.01 Date de création 20130510 28 avril 2013. CabEX V1. 0 Version de pré lancement diffusée aux membres de PhiBase Certaines fois, les courriels de salesnewsletter sont filtrés dans les annuaires de spam. Nous vous suggérons d'ajouter salesphibase et supportphibase à votre carnet d'adresses pour éviter cela. Tous les courriels importants, bulletins d'information, mises à jour des produits seront envoyés par courriel à l'aide du logiciel automatisé de diffusion groupée par notre équipe commerciale. Forex trading peut impliquer le risque de perte au delà de votre dépôt initial. Il n'est pas approprié pour tous les investisseurs et vous devriez vous assurer de comprendre les risques impliqués, recherchant l'avis indépendant si nécessaire. Les comptes Forex offrent généralement divers degrés de levier et leur potentiel de profit élevé est contrebalancé par un niveau de risque tout aussi élevé. Vous ne devriez jamais risquer plus que vous êtes prêt à perdre et vous devriez soigneusement prendre en considération votre expérience de trading. Les performances passées et les résultats simulés ne sont pas nécessairement indicatifs des performances futures. 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Tous les droits sont réservés. CabEX EAPhiBase Technologies Innovation et excellence PhiBase Technologies est l'un des développeurs les plus respectés de conseillers experts dans la communauté de trading Forex. Chez Phibase, nous valorisons l'honnêteté et le professionnalisme à tous les niveaux et nous nous efforçons de rendre le commerce automatisé efficace pour nos membres. PhiBase fournit également aux membres des rapports techniques réguliers basés sur des événements importants ou des informations supplémentaires qui les aideraient à mieux comprendre le système commercial. PhiBase possède l'un des meilleurs services de soutien à la clientèle de l'industrie. Chez PhiBase, nous croyons que le développement d'un bon produit n'est qu'une partie de la réussite. Construire la confiance du client dans le système commercial est très important. 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