L'avantage multiple de TimeFrame Tick La capacité de suivre votre indicateur préféré dans des intervalles de temps différents sur le même diagramme est un avantage majeur pour le commerçant Tick Charts ont des caractéristiques spéciales dans leur propre droit, mais pour être en mesure d'ajouter plusieurs périodes de données à la même Graphique est encore mieux. Vous avez maintenant cette capacité avec cette nouvelle suite de Tick Trading Tools offerts pour TradeStation. Tick Tool Suite Vue d'ensemble Depuis plus de 18 ans, j'ai entendu les commerçants parler des avantages de l'utilisation de plusieurs cadres de temps pour le commerce. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes dans l'arsenal des commerçants qui réussissent parce que vous devez être flexible et s'adapter à la volatilité. Un 100 stop loss pourrait bien fonctionner dans une situation de faible volatilité et être totalement inadéquat 10 minutes plus tard lorsque la volatilité augmente. Traders rêvé d'utiliser des graphiques qui ont automatiquement ajusté l'intervalle de la barre basée sur la volatilité. Leurs rêves ont été répondu avec des graphiques de tique. Une coche est un commerce de n'importe quelle taille. Une grille de notation est formée de barres utilisant le même nombre de tiques. Lorsque les marchés sont lents, les barres se forment lentement et lorsque l'activité reprend, les barres peuvent se former très rapidement. Cela permet aux indicateurs de se mettre à jour en fonction de l'activité. S'il prend toute la nuit pour une barre de tique à former, alors l'indicateur met à jour seulement une fois mais si vous obtenez 200 barres de tique dans une minute, les indicateurs mettent à jour 200 fois. C'est exactement ce que les commerçants doivent adapter à différentes conditions de volatilité rapidement et efficacement. Cependant, il y avait toujours une pénalité avec TradeStation si vous avez utilisé des barres de tique. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser plusieurs cadres de temps sur le même graphique. Les traders sophistiqués ont utilisé des cadres de temps multiples pour les années. L'intervalle de temps plus long est utilisé pour calculer une direction de tendance et le plus court est utilisé pour déclencher l'entrée et les sorties du commerce. Donc, les commerçants étaient alors dans un dilemme parce que s'ils utilisaient des barres de tiques ils ont perdu la capacité de calculer une tendance (ou autre chose) sur un calendrier plus élevé. L'outil Tick Tool Trader Suite résout le problème en permettant aux commerçants de tracer plusieurs cadres de temps sur un graphique de tick. L'astuce consiste à utiliser certaines fonctionnalités de programmation avancée dans TradeStation pour calculer de manière synthétique les barres de tasse de temps plus élevées à partir des barres tracées sur le graphique. Cependant, cela doit être fait pour chaque indicateur que vous voulez tracé. Aucune autre donnée n'est requise pas de DLL et aucune variable globale. La suite est un ensemble d'indicateurs et de fonctions communs qui ne peuvent être appliqués qu'aux graphiques de ticks. Chaque indicateur a un TickBarMultiple qui spécifie l'intervalle de barre de temps plus élevé que vous souhaitez utiliser. Si vous utilisez un graphique à barres de 500 ticks et que l'entrée est définie sur 10, l'indicateur calcule l'intervalle de barre de 5000 ticks. Si vous le réglez à 5, l'indicateur calcule en fonction de l'intervalle de 2500 bar. Vous pouvez avoir les mêmes ou différents indicateurs fonctionnant sur le même graphique, tous en utilisant des barres de tiques différentes si vous le souhaitez. Il n'y a presque aucune restriction sur cette autre que les limites de la capacité TradeStation. Enfin, les commerçants peuvent avoir une capacité de temps multiples à l'aide de graphiques tick et vous pouvez donc. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'avantage que vous aurez avec la suite, téléchargez le manuel d'instructions gratuit et voyez des exemples de commerce avec ce package. William Brower, CTA Pourquoi les graphiques de tique Les graphiques de tique ont des avantages distincts par rapport aux diagrammes de temps. Pour résumer, s'il vous plaît examiner ces distinctions: Tick charts ne sont pas perturbés par des lacunes dans le commerce. Souvent, les écarts peuvent jeter vos indicateurs hors course en créant une discontinuité dans le flux de l'affichage graphique. Les diagrammes de tiques incorporent le temps et le prix dans leurs barres. Cela fournit une présentation plus compressée et cohérente des diagrammes en cours de formation. Cette combinaison de temps et de prix permet un affichage plus valide de l'élan lorsque les évasions sont sur le point de se produire donnant un avantage sur les graphiques de temps juste. Et les graphiques de tique permettent une présentation plus lisse des indicateurs clés que vous choisissez d'utiliser dans vos montages commerciaux. Pour une illustration de ces points, regardez cette nouvelle vidéo de Bill Brower montrant ces distinctions en comparant un graphique de tique avec un affichage de graphique basé sur le temps. Aperçu de ces nouveaux indicateurs multiples de TimeFrame pour les graphiques de tique Ce nouvel ensemble d'indicateurs s'appelle la suite de tics d'indicateurs. Ils ont été conçus pour le logiciel TradeStation. Ils afficheront tous les indicateurs principaux dans des cadres de temps multiples sur un diagramme. Cela vous donne l'avantage distinct de pouvoir négocier en utilisant l'économie de la géographie sur votre écran de négociation avec la pleine puissance des graphiques ticker Voici les indicateurs dans la suite: ADXDMI Moyenne Moyenne Gamme moyenne Véritable Bollinger bandes Commodity Channel Index HHLL Channel Chande Momentum Oscillateur Blau Ergodic Keltner Courbe linéaire Courbe Momentum Moyenne mobile simple On Balance Volume OBV Momentum Pivots Swing Taux de variation élevé et bas Indice de force relative (RSI) Stochastique parabolique D lent (simple lissage) Écart type X MACD moyen Indice de volume positif Linéaire Régression Pente Adaptive Moving Moy. Coque Moyenne mobile Moyenne mobile pondérée Stochastique DMI Triple XAvant LogPrice Ces outils sont tous conçus pour fonctionner sur un graphique dans des cadres de temps multiples de votre choix Vous pouvez également tracer plusieurs indicateurs ainsi. Pour voir une illustration de la façon dont ils fonctionnent sur le graphique, voir cette vidéo: Construisez votre stratégie commerciale préférée autour de ces cadres de temps multiples Les commerçants professionnels utilisent presque toujours plusieurs fois Cadres pour la négociation. Le délai plus long est utilisé pour établir la tendance tandis que les règles pour déclencher des opérations sont calculées sur la base de délais plus courts. Tandis que Tradestation comportait des graphiques multidonnées basés sur des minutes, les graphiques à cocher multidonnées ne sont pas autorisés. Les avantages des diagrammes multi données ont été perdus lors de l'utilisation des graphiques de tiques et si vous avez utilisé des graphiques à base de minutes, vous avez perdu tous les avantages des graphiques de tiques. Maintenant il ya une solution. La suite vous permet de générer de multiples tracés de temps dans une grille de ticks Maintenant vous pouvez combiner l'avantage puissant d'utiliser un cadre de temps plus élevé avec la réactivité, l'agilité et la douceur des délais plus courts sur les diagrammes de tiques Pour des exemples comment cela peut fonctionner pour vous , Bill Brower présente maintenant des exemples d'illustrations de configurations commerciales spécifiques qui utilisent certains des indicateurs dans de multiples cadres temporels. Regardez la vidéo ci dessous. Qui est William Brower William Brower, CTA, est un expert TradeStation spécialisé dans la conception et le développement de systèmes de négociation. Il comprend les besoins des commerçants et fournit des solutions dans TradeStation. Il se spécialise dans les services de programmation personnalisés Easylanguage pour les clients TradeStation. Une grande partie de cela implique la formation des utilisateurs sur l'utilisation et les limitations du logiciel. Cela comprend des séances de formation guidée par téléphone sur la façon de maximiser l'utilisation du logiciel. Travaillant au nom d'une clientèle mondiale, il a fourni des services de formation et de programmation à temps plein pour la communauté TradeStation depuis 1992. En outre, il a programmé des stratégies de négociation pour les contrats à terme, les actions, les options et le Forex, Négociation, marché neutre, reconnaissances de formes et divers autres types de systèmes de négociation. Il aide également les clients à évaluer et à analyser les caractéristiques de récompense à risque de leurs stratégies de négociation et de leurs portefeuilles complets. Il a également développé et commercialisé des logiciels de contrôle des risques et de rééquilibrage de portefeuille et gère actuellement un petit portefeuille de contrats à terme globaux. Il a commencé à travailler avec le logiciel TradeStation en 1992. De janvier 1994 à décembre 1999, il a publié TS Express, un journal bimensuel pour les utilisateurs informés de TradeStation, qui fournit un forum pour la recherche commerciale liée au contrôle des risques, Les stratégies à court terme et les stratégies à long terme, la sélection commerciale, le filtrage d'entrée, la négociation basée sur la volatilité, le positionnement et le négoce d'événements pour les contrats à terme, les options, les actions et les marchés Forex. TradeStation Securities (anciennement Omega Research) l'a choisi pour être leur chroniqueur EasyLanguage et rédacteur en chef de leur journal trimestriel. Il a été un conférencier fréquent aux conférences Futures et OmegaWorld et est apparu sur CNBC avec John Murphy. Il a écrit des articles pour les magazines TASC et Futures. M. Brower a écrit et publié deux livres sur la façon de concevoir et de construire des systèmes de négociation et d'apprendre Easylanguage. Il a été le premier à développer et à offrir des logiciels commerciaux pour effectuer la simulation de Monte Carlo pour un portefeuille à l'aide d'une analyse de récompense à risque spécifiquement adaptée aux besoins des hedge funds et des commerçants de TradeStation. M. Brower réside actuellement au Connecticut, où il travaille depuis son domicile, offrant des services de consultation en matière de négociation et de programmation à plein temps à une clientèle mondiale. M. Brower détient des diplômes d'ingénieur en électricité et de MBA en finances. Ce que les autres ont à dire au sujet de William Brower: J'ai utilisé et écrit des systèmes pour TradeStation depuis Day One, (j'ai Block No.1) Quand j'ai besoin d'aide sur le code, il ya seulement deux personnes que j'appelle: Mark Mills à TradeStation ou William Brower chez InsideEdgeSystems quotVotre module est excellent. Donc, beaucoup de choses nouvelles à penser et comment développer différentes stratégies de négociation. Votre outil trader des stratégies PDF est très bon, mais s'il vous plaît me tenir informé si vous développer ou ajouter de nouvelles idées. quot Divulgation au sujet du risque de négociation Note: Toutes les ventes finales et étant entendu que vous avez lu et comprendre la divulgation suivante concernant la Risques de trading. Veuillez lire attentivement avant d'acheter l'un de mes outils ou systèmes. Disclaimer Concernant les Illustrations et / ou les Rapports de Simulation: Disclaimer Concernant les Beaucoup d'Illustrations de Systèmes et Performance: Résultats dans cette Publication: Il ya un risque significatif de perte dans le trading à terme. L'utilisation d'ordres d'arrêt ne garantit pas une perte limitée. Les résultats de performance hypothétiques ou simulés présentent certaines limitations inhérentes. Contrairement à un record de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas la négociation réelle. De plus, étant donné que les transactions n'ont pas été effectivement exécutées, les résultats peuvent avoir sub ou plus compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte a, ou est susceptible de, réaliser des bénéfices ou des pertes semblables à ceux montrés. Les sommaires de rendement fournis ci dessus sont fournis pour informer les personnes qui considèrent ces outils. La performance illustrée suppose un contrat de la valeur négociée et 0 tour à tour pour la commission de courtage et 0 par contrat pour le glissement. M. Brower ne gère pas de comptes pour les clients et n'a jamais eu de procuration sur les comptes de négociation de ces systèmes. M. Brower ne conseille ni ne sollicite quiconque d'échanger ou d'utiliser un indicateur, un outil ou un système illustré dans cet article. Ce sont des exemples éducatifs de l'art de l'écriture et du développement du système qu'il veut partager avec vous. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme une offre d'achat ou de vente à terme. Ces informations ne prétendent pas être une déclaration complète de tous les faits importants relatifs aux futures. Nous remercions TradeStation, Securities, Inc d'avoir permis la reproduction des résultats ci dessus produits par TradeStation Software. TradeStation Securities, Inc n'est en aucun cas associé ou responsable de ces résultats. Graphiques de test: Quels sont ils amp Pourquoi vous devriez les utiliser Les graphiques Tick sont des diagrammes de trading de jour qui mesurent les transactions. J'ai utilisé des graphiques de tique pour plus de 10 ans dans mon commerce parce qu'ils sont très simples à utiliser et très efficace pour être en mesure de mesurer l'élan et la force. Être un commerçant de jour pendant si longtemps, je préfère garder tout aussi simple que possible avec ma stratégie de trading de jour. J'ai toujours utiliser des graphiques pour mes propres transactions personnelles. Mesurer les transactions avec des graphiques de ticks Qu'est ce que les diagrammes de ticks mesurent Son le montant de transaction par barre. Pour vous donner un exemple si vous avez un 610 tick chart, chaque barre mesure 610 transactions par barre. Après la transaction 610 sont sur un nouveau bar parcelles. Vous pouvez choisir un certain nombre de graphiques de tailles différentes, mais la plupart des commerçants choisissent Fibonacci graphiques (cliquez ici pour en savoir plus). Comment lire les graphiques de tique Étant un diagramme à barres typique, il ya quatre aspects différents à un graphique de tique que nous pouvons identifier. De ces quatre aspects, nous ne prêter attention qu'à 3 d'entre eux, l'ouverture de la barre isn8217t important puisque nous cherchons à anticiper l'avenir ne regarde pas le passé. Vous pouvez utiliser les graphiques de ticks pour les marchés Forex et de nombreux commerçants que j'ai formé réellement utiliser ma variation d'indicateurs pour le commerce de la 6E, ou le contrat à terme pour le commerce de l'euro par rapport au dollar. Si vous êtes intéressé par le trading Forex, je vous recommande d'utiliser 220 tick chart comme votre graphique principal. I8217m actuellement la formation d'une poignée de commerçants et n'acceptent qu'un nombre limité de personnes par mois. Si vous êtes intéressé, contactez moi via le formulaire de contact sur ce site. Une note sur les flux de données pour les graphiques de ticks Lorsque vous recherchez un flux de données, je vous recommande vivement de vous demander si le flux de données sera regroupé ou non. En ce qui concerne les flux de données, les tiques peuvent être groupées ou non regroupées. Vous trouverez ci dessous une liste des plus grands fournisseurs de flux de données et de leurs données: Tradestation Tick Alimentation de diagrammes: Courtiers interactifs groupés Tick Aliment de diagrammes: Alimentation intégrée NinjaTrader: Tous les flux fournis par les courtiers NinjaTrader sont dégroupés (lt8211 meilleure option) Obtenez des rapports gratuits 038
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